Technika Monte Carlo (MC)

Technika Monte Carlo jest przykładem metody stochastycznej (opiera się na idei procesu Markowa) (np. błądzenie przypadkowe).

def. Metoda MC polega na przedstawieniu rozwiązania postawionego problemu w postaci parametru pewnej hipotetycznej populacji i używaniu losowej sekwencji liczb do tworzenia próbki tej populacji, na podstawie której można dokonać statystycznego oszacowania wartości badanego parametru.

Kroki metody MC:
1.)Określamy punkt początkowy x0 w przestrzeni fazowej.
2.)Generujemy losowy stan x'.
3.)Obliczamy prawdopodobieństwo przejścia W(x,x').
4.)Generujemy losową liczbę R z przedziału [0,1].
5.)Jeżeli prawdopodobieństwo przejścia W jest < niż liczba losowa R, to stary stan traktujemy jako nowy i wracamy do kroku 2.
6.)W przeciwnym razie akceptujemy nowy stan i wracamy do kroku 2.

Powyższy algorytm stanowi bazę każdej symulacji MC.

Metoda MC związana jest z zespołami kanonicznymi (o stałej temperaturze).

<< Wstecz

Dalej >>